PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NIHI с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с TOUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 10.81%.

NIHI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.81%
1 год
21.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и TOUS

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.37%4.89%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.81%4.10%

Correlation

The correlation between NIHI and TOUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов NIHI и TOUS

Секторы
NIHI
TOUS

Финансовые услуги

22.6%
23.0%

Промышленность

20.3%
18.6%

Технологии

11.3%
14.0%

Здравоохранение

9.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.6%

Сырьевые материалы

6.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.1%

Энергетика

3.7%
4.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.0%

Недвижимость

3.0%
1.4%

Финансовые услуги

NIHI
22.6%
TOUS
23.0%

Промышленность

NIHI
20.3%
TOUS
18.6%

Технологии

NIHI
11.3%
TOUS
14.0%

Здравоохранение

NIHI
9.6%
TOUS
9.4%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.3%
TOUS
5.6%

Сырьевые материалы

NIHI
6.8%
TOUS
4.8%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.3%
TOUS
6.3%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.7%
TOUS
4.1%

Энергетика

NIHI
3.7%
TOUS
4.2%

Коммунальные услуги

NIHI
3.6%
TOUS
3.0%

Недвижимость

NIHI
3.0%
TOUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с TSPATOUS с VYMITOUS с TCAF

Доходность на риск

NIHI vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIHITOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.34

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.75

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.35

—

NIHI vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIHI и TOUS

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHITOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-14.29%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.85%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.77%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и TOUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHITOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.98%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.26%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

15.26%

-0.35%

Сравнение комиссий NIHI и TOUS

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и TOUS

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности TOUS в 1.57%

ПозицияTTM202520242023
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		8.58%3.44%0.00%0.00%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.57%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NIHI and TOUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TOUS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TOUS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 1.57% for TOUS.

NIHI is categorized as Derivative Income, while TOUS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.50% for TOUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор