PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. NIHI is actively managed, while EFAS is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и EFAS

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%3.15%

Correlation

The correlation between NIHI and EFAS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов NIHI и EFAS

Секторы
NIHI
EFAS

Финансовые услуги

22.9%
30.1%

Промышленность

20.5%
9.9%

Технологии

10.2%
0.1%

Здравоохранение

9.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
1.9%

Сырьевые материалы

6.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.6%

Энергетика

4.0%
13.7%

Коммунальные услуги

3.8%
14.4%

Недвижимость

3.1%
11.3%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
EFAS
30.1%

Промышленность

NIHI
20.5%
EFAS
9.9%

Технологии

NIHI
10.2%
EFAS
0.1%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
EFAS
1.8%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
EFAS
8.1%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
EFAS
8.6%

Энергетика

NIHI
4.0%
EFAS
13.7%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
EFAS
14.4%

Недвижимость

NIHI
3.1%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQHNIHI с IMTM
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

NIHI vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHIEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.56

+0.60

Просадки

Сравнение просадок NIHI и EFAS

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-44.38%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.92%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-7.07%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

10.57%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

15.59%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

18.33%

-3.25%

Сравнение комиссий NIHI и EFAS

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и EFAS

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and EFAS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 4.72% for EFAS.

NIHI is categorized as Derivative Income, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.56% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор