PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

QQQH и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и KHPI

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%9.19%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQH показывает доходность -2.89%, а KHPI немного ниже – -3.02%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQKHPI с WTPI

Сравнение комиссий QQQH и KHPI

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.97

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.46

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.70

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

7.46

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.13

Корреляция

Корреляция между QQQH и KHPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и KHPI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что сопоставимо с доходностью KHPI в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и KHPI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-10.58%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.55%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.71%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-1.28%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.49%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и KHPI

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.26%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

5.28%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

10.97%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

9.78%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

9.78%

+3.73%