Сравнение KHPI с SPYI
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, KHPI returned 15.09% vs 22.76% for SPYI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHPI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 11.14% | 4.29% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 16.67% | 5.97% |
Correlation
The correlation between KHPI and SPYI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between KHPI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
KHPI
SPYI
Сравнение KHPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.96 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 15.43 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.38 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и SPYI
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -16.47% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.72% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.50% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.80% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.48% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и SPYI
Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что KHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.82% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 7.41% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 9.63% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 12.92% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 12.92% | -3.31% |
Сравнение комиссий KHPI и SPYI
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и SPYI
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
KHPI and SPYI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHPI has higher volatility (2.20%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, KHPI dropped -10.58% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs 15.09% for KHPI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: Kensington Asset Management and Neos. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор