- CUSIP
- 56167N183
- Эмитент
- Kensington Asset Management
- Дата выпуска
- 4 сент. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции KHPI — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) показал доход в 6.28% с начала года и 12.23% за последние 12 месяцев.
Kensington Hedged Premium Income ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KHPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении KHPI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 0.40% | -4.68% | 6.50% | 2.72% | -0.30% | 0.97% | 6.28% | |||||
| 2025 | 1.64% | 0.04% | -4.61% | 0.04% | 4.44% | 3.29% | 1.31% | 0.71% | 1.23% | 2.50% | 1.10% | -0.79% | 11.14% |
| 2024 | 1.68% | -1.10% | 3.98% | -0.64% | 3.90% |
Метрики бенчмарка
Kensington Hedged Premium Income ETF has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.52, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2024.
- This ETF participated in 65.80% of S&P 500 Index downside but only 59.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 59.75%
- Участие в снижении
- 65.80%
Комиссия
Комиссия KHPI составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KHPI имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.24 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.71 | -1.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kensington Hedged Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.31 | $2.28 | $0.76 |
Дивидендный доход | 8.87% | 8.90% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kensington Hedged Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.00 | $1.15 | |||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $2.28 |
| 2024 | $0.19 | $0.19 | $0.16 | $0.22 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kensington Hedged Premium Income ETF показал максимальную просадку в 10.58%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.58%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 2mo 9d | 4mo 19dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.55%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.79%июнь 2026 г. | 7d | 29d | 1mo 6dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-2.07%нояб. 2025 г. | 19d | 10d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-1.78%дек. 2024 г. | 13d | 28d | 1mo 11dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| KHPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -56.78% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.10% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -10.70% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.09% | -0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KHPI
Добавьте Kensington Hedged Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KHPI