PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с WTPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHPI с WTPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and WTPI (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both Derivative Income funds. KHPI is actively managed, while WTPI is passively managed. Over the past year, KHPI returned 15.09% vs 18.84% for WTPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.44%/yr for WTPI.

Доходность

Сравнение доходности KHPI и WTPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHPI показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у WTPI с доходностью 4.26%.

KHPI

1 день
-0.50%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTPI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHPI и WTPI

2026 (YTD)20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		5.45%11.14%4.29%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%5.42%

Correlation

The correlation between KHPI and WTPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between KHPI and WTPI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с SPYIKHPI с BALIKHPI с TPRYKHPI с HEQT
Часто сравнивают с WTPI:
WTPI с JEPIWTPI с SPYIWTPI с PUTWWTPI с SPYWTPI с QQQIWTPI с GPIQWTPI с DIVO

Доходность на риск

KHPI vs. WTPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WTPI
Ранг доходности на риск WTPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c WTPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPIWTPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.14

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.98

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.65

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

12.69

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. WTPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHPI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTPI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHPI и WTPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPIWTPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.65

+0.63

Просадки

Сравнение просадок KHPI и WTPI

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и WTPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHPIWTPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-28.40%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.15%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.27%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-3.44%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и WTPI

Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что KHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHPIWTPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.90%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

7.00%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

8.86%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.61%

12.13%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

13.22%

-3.61%

Сравнение комиссий KHPI и WTPI

KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и WTPI

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности WTPI в 12.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		8.86%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTPI
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

KHPI and WTPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KHPI has higher volatility (2.20%) compared to WTPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, KHPI dropped -10.58% vs WTPI's -28.40%.

On 1-year performance, WTPI leads with 18.84% vs 15.09% for KHPI. On fees, WTPI is cheaper at 0.44% per year. On volatility, WTPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTPI has performed better with a 18.84% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTPI is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.

WTPI has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 8.86% for KHPI.

They also come from different issuers: Kensington Asset Management and WisdomTree. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.44% for WTPI.

WTPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHPI и WTPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор