Сравнение KHPI с WTPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI).
KHPI и WTPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. WTPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и WTPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и WTPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у WTPI с доходностью -1.66%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и WTPI
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии WTPI в 0.44%.
Доходность на риск
KHPI vs. WTPI — Ранг доходности на риск
KHPI
WTPI
Сравнение KHPI c WTPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | WTPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.63 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.58 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.35 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.61 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и WTPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и WTPI
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности WTPI в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTPI WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и WTPI
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки WTPI в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и WTPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -28.40% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.90% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.73% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.48% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.87% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и WTPI
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | WTPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.76% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 7.82% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 14.33% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 12.21% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 13.23% | -3.45% |