PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHPI с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHPI с OVLH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

KHPI и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KHPI и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHPI и OVLH

2026 (YTD)20252024
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.49%11.14%4.29%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%4.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KHPI показывает доходность -3.49%, а OVLH немного выше – -3.40%.

KHPI

1 день
1.47%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.79%
1 год
10.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kensington Hedged Premium Income ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQKHPI с WTPI
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий KHPI и OVLH

KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

KHPI vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHPI c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHPIOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.23

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.35

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

9.81

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHPI vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHPI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа OVLH равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHPI и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHPIOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

0.00

Корреляция

Корреляция между KHPI и OVLH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHPI и OVLH

Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM20252024202320222021
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.44%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Просадки

Сравнение просадок KHPI и OVLH

Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

KHPIOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-20.69%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.36%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.68%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-5.16%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.52%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KHPI и OVLH

Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что KHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHPIOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.79%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

6.21%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.43%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

11.77%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

11.87%

-2.08%