Сравнение KHPI с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 2.01%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и AQRIX
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
KHPI vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
KHPI
AQRIX
Сравнение KHPI c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.77 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.71 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.30 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и AQRIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и AQRIX
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и AQRIX
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -19.37% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.52% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.14% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -4.86% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.24% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и AQRIX
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.72% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 7.83% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 12.04% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 10.64% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 9.76% | +0.02% |