Сравнение KHPI с BALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).
KHPI и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KHPI и BALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KHPI и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | -0.91% | 14.51% | 5.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KHPI и BALI
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Доходность на риск
KHPI vs. BALI — Ранг доходности на риск
KHPI
BALI
Сравнение KHPI c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.64 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.32 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между KHPI и BALI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и BALI
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности BALI в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 9.08% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и BALI
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и BALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KHPI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -16.65% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.86% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -3.64% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.71% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.13% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и BALI
Текущая волатильность для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) составляет 3.26%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что KHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KHPI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.62% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 7.96% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 15.60% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 13.13% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.78% | 13.13% | -3.35% |