Сравнение KHPI с JEPQ
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KHPI is a Derivative Income fund actively managed by Kensington Asset Management, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. KHPI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, KHPI returned 15.09% vs 29.00% for JEPQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHPI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 11.14% | 4.29% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 11.59% |
Correlation
The correlation between KHPI and JEPQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between KHPI and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
KHPI
JEPQ
Сравнение KHPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.31 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 16.22 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и JEPQ
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -20.07% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -8.82% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.10% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.42% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.79% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и JEPQ
Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что KHPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.26% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 9.07% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 11.73% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 16.61% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 16.61% | -7.00% |
Сравнение комиссий KHPI и JEPQ
KHPI берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и JEPQ
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KHPI and JEPQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHPI has higher volatility (2.20%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, KHPI dropped -10.58% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 29.00% vs 15.09% for KHPI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.00% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 8.86% for KHPI.
KHPI is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Kensington Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор