PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с IYRI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).

QQQH и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и IYRI

2026 (YTD)2025
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%13.38%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		0.57%7.95%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 0.57%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

IYRI

1 день
0.59%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.57%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Сравнение комиссий QQQH и IYRI

И QQQH, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHIYRIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.31

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.52

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.42

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

1.85

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.31

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между QQQH и IYRI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и IYRI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности IYRI в 11.60%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.60%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и IYRI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и IYRI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-12.12%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.31%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.18%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-1.79%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.56%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и IYRI

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеют волатильность 4.49% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.28%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.49%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.79%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.47%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

13.47%

+0.04%