PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с IYRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Over the past year, QQQH returned 19.77% vs 9.37% for IYRI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 5.46%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

IYRI

1 день
1.32%
1 месяц
0.07%
С начала года
5.46%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и IYRI

2026 (YTD)2025
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%13.38%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		5.46%7.95%

Correlation

The correlation between QQQH and IYRI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов QQQH и IYRI

Секторы
QQQH
IYRI

Технологии

53.5%

-

Коммуникационные услуги

16.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%
98.0%

Технологии

QQQH
53.5%
IYRI

-

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
IYRI

-

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
IYRI

-

Здравоохранение

QQQH
4.1%
IYRI

-

Промышленность

QQQH
3.1%
IYRI

-

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
IYRI

-

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
IYRI
1.3%

Энергетика

QQQH
0.6%
IYRI

-

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
IYRI

-

Недвижимость

QQQH
0.1%
IYRI
98.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

QQQH vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.91

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.30

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.25

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

4.50

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IYRI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.91

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QQQH и IYRI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-12.12%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.53%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.87%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.72%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.09%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и IYRI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.76%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.32%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.28%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.38%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

13.09%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

13.09%

+0.28%

Сравнение комиссий QQQH и IYRI

И QQQH, и IYRI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и IYRI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности IYRI в 11.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.12%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and IYRI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYRI has higher volatility (3.32%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, QQQH leads with 19.77% vs 9.37% for IYRI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQH has performed better with a 19.77% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH and IYRI have the same expense ratio: 0.68% per year.

IYRI has the higher dividend yield at 11.12%, compared with 8.76% for QQQH.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while IYRI is Derivative Income.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор