PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

QQQH и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и QDVO

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%7.66%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий QQQH и QDVO

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.79

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.13

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

7.94

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Корреляция

Корреляция между QQQH и QDVO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и QDVO

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и QDVO

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-17.75%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.24%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.70%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.51%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.75%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и QDVO

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.49%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.38%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.78%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

18.61%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

18.01%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

18.01%

-4.50%