PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

QQQH и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий QQQH и DBMF

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.19

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.98

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.35

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

18.69

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.19

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.74

-0.08

Корреляция

Корреляция между QQQH и DBMF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и DBMF

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и DBMF

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-20.39%

-10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.10%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-20.39%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.63%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-6.70%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.42%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и DBMF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.20%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.10%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

12.09%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

12.66%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

12.48%

+1.03%