PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

QQQH и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и BTCI

2026 (YTD)20252024
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%4.11%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий QQQH и BTCI

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.39

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.30

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.30

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

-0.66

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.39

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.02

+0.64

Корреляция

Корреляция между QQQH и BTCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и BTCI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и BTCI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-44.98%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-44.98%

+36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-41.01%

+36.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-12.85%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

20.50%

-18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и BTCI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 4.49%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

10.21%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

33.66%

-25.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

40.04%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

41.35%

-27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

41.35%

-27.84%