Сравнение BTCI с YBTC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -39.94% vs -39.86% for YBTC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.19%.
BTCI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -28.02%
- С начала года
- -22.19%
- 1 год
- -39.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.09% | -1.09% | 26.12% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.19% | -4.23% | 21.55% |
Correlation
The correlation between BTCI and YBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BTCI and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BTCI
YBTC
Сравнение BTCI c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.33 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и YBTC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -48.84% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -48.84% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -43.18% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -14.36% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 29.89% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и YBTC
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 9.67% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 32.56% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 40.21% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 40.74% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 40.74% | -0.66% |
Сравнение комиссий BTCI и YBTC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и YBTC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.32%, что меньше доходности YBTC в 84.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.32% | 36.46% | 6.76% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 82.45% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BTCI and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCI has higher volatility (10.70%) compared to YBTC (9.67%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -39.86% vs -39.94% for BTCI. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -39.86% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
YBTC has the higher dividend yield at 84.97%, compared with 42.32% for BTCI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор