PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCI с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCI и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -24.09%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.19%.


BTCI

1 день
0.34%
1 месяц
-3.68%
6 месяцев
-30.72%
С начала года
-24.09%
1 год
-39.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YBTC

1 день
0.78%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
-28.02%
С начала года
-22.19%
1 год
-39.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и YBTC


2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-24.09%-1.09%26.12%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
-22.19%-4.23%21.55%

Correlation

The correlation between BTCI and YBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between BTCI and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Bitcoin High Income ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

BTCI vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 22
Ранг коэф-та Мартина

YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCIYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.82

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.33

-0.03

BTCI vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBTC равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и YBTC

Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и YBTC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCIYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.42%

-48.84%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.42%

-48.84%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.87%

-43.18%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.09%

-14.36%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

29.89%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и YBTC

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCIYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

9.67%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.72%

32.56%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

40.21%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.08%

40.74%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.08%

40.74%

-0.66%

Сравнение комиссий BTCI и YBTC

BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и YBTC

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.32%, что меньше доходности YBTC в 84.97%


ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
42.32%36.46%6.76%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
82.45%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, BTCI and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BTCI has higher volatility (10.70%) compared to YBTC (9.67%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs YBTC's -48.84%.

On 1-year performance, YBTC leads with -39.86% vs -39.94% for BTCI. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -39.86% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

YBTC has the higher dividend yield at 84.97%, compared with 42.32% for BTCI.

They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.95% for YBTC.

YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор