Сравнение BTCI с MSTY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs -74.10% for MSTY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 33.39% |
Correlation
The correlation between BTCI and MSTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTCI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCI
MSTY
Сравнение BTCI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.40 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -77.40% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -77.37% | +28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -74.10% | +29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -28.24% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 52.80% | -23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 9.70%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 23.12% | -13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 52.77% | -21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 64.70% | -24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 72.23% | -32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 72.23% | -32.19% |
Сравнение комиссий BTCI и MSTY
И BTCI, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and MSTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 42.61% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор