PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCI с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCI и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -29.23%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.


BTCI

1 день
-4.12%
1 месяц
-20.56%
С начала года
-29.23%
6 месяцев
-29.02%
1 год
-39.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTY

1 день
-9.12%
1 месяц
-37.97%
С начала года
-34.39%
6 месяцев
-36.51%
1 год
-70.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и MSTY


2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-29.23%-1.09%26.12%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-34.39%-42.71%33.39%

Correlation

The correlation between BTCI and MSTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between BTCI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Bitcoin High Income ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BTCI vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCIMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.76

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.95

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.42

-0.02

BTCI vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и MSTY

Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCIMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-74.21%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.67%

-74.21%

+26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.67%

-74.21%

+26.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-27.06%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

49.58%

-22.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и MSTY

Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 13.01%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCIMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

20.77%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

50.35%

-18.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.93%

62.64%

-22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.41%

72.01%

-31.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.41%

72.01%

-31.60%

Сравнение комиссий BTCI и MSTY

И BTCI, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и MSTY

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что меньше доходности MSTY в 314.78%


ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
50.52%36.46%6.76%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
314.78%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы


BTCI and MSTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (20.77%) compared to BTCI (13.01%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.67% vs MSTY's -74.21%.

On 1-year performance, BTCI leads with -39.17% vs -70.33% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 13.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -39.17% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCI and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 50.52% for BTCI.

BTCI is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax.

BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор