PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCI с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCI и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.


BTCI

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
-29.88%
С начала года
-24.61%
1 год
-41.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTY

1 день
-2.79%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
-40.36%
С начала года
-34.11%
1 год
-74.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и MSTY


2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-24.61%-1.09%26.12%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
-34.11%-42.71%33.39%

Correlation

The correlation between BTCI and MSTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between BTCI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Bitcoin High Income ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BTCI vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCIMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.75

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.96

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.40

-0.01

BTCI vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и MSTY

Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCIMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.42%

-77.40%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.42%

-77.37%

+28.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.25%

-74.10%

+29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-28.24%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.39%

52.80%

-23.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и MSTY

Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 9.70%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCIMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

23.12%

-13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.60%

52.77%

-21.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

64.70%

-24.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

72.23%

-32.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.04%

72.23%

-32.19%

Сравнение комиссий BTCI и MSTY

И BTCI, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и MSTY

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что меньше доходности MSTY в 289.23%


ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
42.61%36.46%6.76%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
289.23%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы


BTCI and MSTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (23.12%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs MSTY's -77.40%.

On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCI and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 42.61% for BTCI.

BTCI is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax.

BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор