Сравнение BTCI с MSTY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -59.99% for MSTY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 33.10% |
Correlation
The correlation between BTCI and MSTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTCI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCI
MSTY
Сравнение BTCI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.84 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.28 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -1.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -71.79% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -71.79% | +26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -65.77% | +21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -26.15% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 47.05% | -21.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 17.17% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 48.56% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 60.41% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 71.87% | -31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 71.87% | -31.75% |
Сравнение комиссий BTCI и MSTY
И BTCI, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and MSTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 44.34% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор