Сравнение BTCI с MSTY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -39.17% vs -70.33% for MSTY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.23%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -1.09% | 26.12% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 33.39% |
Correlation
The correlation between BTCI and MSTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTCI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCI
MSTY
Сравнение BTCI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.95 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.42 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -74.21% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.67% | -74.21% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.67% | -74.21% | +26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -27.06% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 49.58% | -22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 13.01%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 20.77% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 50.35% | -18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 62.64% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.41% | 72.01% | -31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.41% | 72.01% | -31.60% |
Сравнение комиссий BTCI и MSTY
И BTCI, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and MSTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to BTCI (13.01%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.67% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, BTCI leads with -39.17% vs -70.33% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 13.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -39.17% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 50.52% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор