Сравнение BTCI с MSTY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -39.94% vs -72.80% for MSTY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.09%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -32.22%.
BTCI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -22.77%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -32.22%
- 1 год
- -72.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.09% | -1.09% | 26.12% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -32.22% | -42.71% | 33.39% |
Correlation
The correlation between BTCI and MSTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTCI and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCI
MSTY
Сравнение BTCI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.76 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.94 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.38 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и MSTY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -77.40% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -77.40% | +28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -73.35% | +29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.09% | -28.16% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 52.60% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и MSTY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.70%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.76%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 23.76% | -13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 53.01% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 64.66% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 72.27% | -32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 72.27% | -32.19% |
Сравнение комиссий BTCI и MSTY
И BTCI, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и MSTY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.32%, что меньше доходности MSTY в 275.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.32% | 36.46% | 6.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 275.20% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and MSTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.76%) compared to BTCI (10.70%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, BTCI leads with -39.94% vs -72.80% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -39.94% return vs -72.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 275.20%, compared with 42.32% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор