Сравнение BTCI с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
BTCI и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -31.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.02%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и BITI
BTCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
BTCI vs. BITI — Ранг доходности на риск
BTCI
BITI
Сравнение BTCI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.24 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.66 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.19 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.29 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.24 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.75 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и BITI составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BITI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности BITI в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BITI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -92.16% | +47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -39.64% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -86.90% | +45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -67.03% | +54.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 25.26% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BITI
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 13.04% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 36.32% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 45.20% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 53.18% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 53.18% | -11.83% |