Сравнение BTCI с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BTCI и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и BITO
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
BTCI vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTCI
BITO
Сравнение BTCI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.52 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.50 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.42 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.89 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.08 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и BITO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BITO
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BITO
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -77.86% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -50.05% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -46.75% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -36.57% | +23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 23.73% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BITO
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 12.84% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 36.71% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 45.32% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 55.77% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 55.77% | -14.42% |