PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

BTCI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCI и QQQ

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с ibitBTCI с MAXI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий BTCI и QQQ

BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

BTCI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.07

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.66

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.00

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

7.32

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.07

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.36

Корреляция

Корреляция между BTCI и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и QQQ

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BTCI и QQQ

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-82.97%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

-12.62%

-32.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.01%

-7.86%

-33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-32.99%

+20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

3.44%

+17.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и QQQ

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

6.61%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

12.82%

+20.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

22.70%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.35%

22.38%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

22.25%

+19.10%