Сравнение BTCI с QQQ
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. BTCI is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, BTCI returned -38.83% vs 28.64% for QQQ. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.16M | $12.17M | $21.35M | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам BTCI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | -1.09% | 26.12% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 4.31% |
Correlation
The correlation between BTCI and QQQ is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BTCI
QQQ
Сравнение BTCI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.40 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.62 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и QQQ
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -82.97% | +34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -11.96% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -3.76% | -39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -32.61% | +14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.16% | 3.77% | +27.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и QQQ
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 6.58%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.44% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.03% | 16.38% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 19.56% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.56% | 22.97% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 22.53% | +17.03% |
Сравнение комиссий BTCI и QQQ
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и QQQ
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 40.21%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and QQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to BTCI (6.58%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 28.64% vs -38.83% for BTCI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 28.64% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 40.21%, compared with 0.42% for QQQ.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор