Сравнение QQQD с SKRE
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs -46.37% for SKRE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -46.36% |
Correlation
The correlation between QQQD and SKRE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. SKRE — Ранг доходности на риск
QQQD
SKRE
Сравнение QQQD c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.90 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.61 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и SKRE
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -79.33% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -51.44% | +29.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -79.33% | +32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -48.53% | +17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 28.81% | -15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и SKRE
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 11.56% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 32.58% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 46.09% | -24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 55.12% | -28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 55.12% | -28.30% |
Сравнение комиссий QQQD и SKRE
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и SKRE
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and SKRE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -46.37% for SKRE. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for SKRE.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.40% for SKRE.
QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.75% for SKRE.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор