PortfoliosLab logo
Сравнение QQQD с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQD и MAGX составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQD и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.41%
17.08%
QQQD
MAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQD:

-0.66

MAGX:

0.43

Коэф-т Сортино

QQQD:

-0.80

MAGX:

1.03

Коэф-т Омега

QQQD:

0.90

MAGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQD:

-0.59

MAGX:

0.51

Коэф-т Мартина

QQQD:

-1.00

MAGX:

1.37

Индекс Язвы

QQQD:

21.60%

MAGX:

20.37%

Дневная вол-ть

QQQD:

32.62%

MAGX:

65.37%

Макс. просадка

QQQD:

-36.25%

MAGX:

-54.18%

Текущая просадка

QQQD:

-23.44%

MAGX:

-41.20%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -33.25%.


QQQD

С начала года

12.83%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.87%

1 год

-19.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-33.25%

1 месяц

-9.61%

6 месяцев

-18.46%

1 год

20.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQD и MAGX

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.


График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%
График комиссии QQQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQD: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQD и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQD c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQD: -0.66
MAGX: 0.43
Коэффициент Сортино QQQD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQD: -0.80
MAGX: 1.03
Коэффициент Омега QQQD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQD: 0.90
MAGX: 1.13
Коэффициент Кальмара QQQD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQD: -0.59
MAGX: 0.51
Коэффициент Мартина QQQD, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQD: -1.00
MAGX: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.66
0.43
QQQD
MAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и MAGX

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности MAGX в 1.28%


Просадки

Сравнение просадок QQQD и MAGX

Максимальная просадка QQQD за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.44%
-41.20%
QQQD
MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и MAGX

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 21.28%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 39.81%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.28%
39.81%
QQQD
MAGX