Сравнение QQQD с MAGX
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. QQQD is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 54.93% for MAGX. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 75.36% |
Correlation
The correlation between QQQD and MAGX is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.98 |
The correlation between QQQD and MAGX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. MAGX — Ранг доходности на риск
QQQD
MAGX
Сравнение QQQD c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.48 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.56 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.38 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.88 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MAGX
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -54.19% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -37.24% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -5.09% | -43.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -13.77% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 12.09% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MAGX
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 9.50% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 28.92% | -14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 39.94% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 53.49% | -26.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 53.49% | -26.73% |
Сравнение комиссий QQQD и MAGX
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MAGX
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and MAGX have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (9.50%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 54.93% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 54.93% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.97% for MAGX.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор