Сравнение QQQD с MAGX
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. QQQD is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 31.35% for MAGX. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.42%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.42% | 26.16% | 85.10% |
Correlation
The correlation between QQQD and MAGX is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.98 |
The correlation between QQQD and MAGX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. MAGX — Ранг доходности на риск
QQQD
MAGX
Сравнение QQQD c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.85 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.37 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MAGX
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -54.19% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -37.24% | +15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -9.23% | -38.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -13.84% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 13.26% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MAGX
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 15.43% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 33.62% | -16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 42.77% | -21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 53.63% | -26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 53.63% | -26.81% |
Сравнение комиссий QQQD и MAGX
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MAGX
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности MAGX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.06% | 2.05% | 0.86% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and MAGX have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (15.43%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.06% for MAGX.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор