Сравнение QQQD с QQQ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -12.65% vs 32.28% for QQQ. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам QQQD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -27.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 17.20% |
Correlation
The correlation between QQQD and QQQ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between QQQD and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QQQD
QQQ
Сравнение QQQD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.71 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.01 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и QQQ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -82.97% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -11.96% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.73% | -4.66% | -38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -32.72% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 3.23% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и QQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 9.17% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 14.54% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 17.95% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 22.69% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 22.41% | +4.44% |
Сравнение комиссий QQQD и QQQ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и QQQ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and QQQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to QQQD (7.24%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 32.28% vs -12.65% for QQQD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 32.28% return vs -12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.43% for QQQ.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор