PortfoliosLab logo
Сравнение QQQD с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQD и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.41%
6.88%
QQQD
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQD:

-0.66

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

QQQD:

-0.80

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

QQQD:

0.90

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQQD:

-0.59

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

QQQD:

-1.00

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

QQQD:

21.60%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

QQQD:

32.62%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

QQQD:

-36.25%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QQQD:

-23.44%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


QQQD

С начала года

12.83%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.87%

1 год

-19.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQD и QQQ

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии QQQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQD: 0.57%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQD и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQD: -0.66
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино QQQD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQD: -0.80
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега QQQD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQD: 0.90
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара QQQD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQD: -0.59
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина QQQD, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQD: -1.00
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.66
0.47
QQQD
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и QQQ

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
5.31%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и QQQ

Максимальная просадка QQQD за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.44%
-12.28%
QQQD
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и QQQ

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.28%
16.86%
QQQD
QQQ