Сравнение QQQD с QQQ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 27.28% for QQQ. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам QQQD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 17.20% |
Correlation
The correlation between QQQD and QQQ is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.86 |
The correlation between QQQD and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QQQD
QQQ
Сравнение QQQD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.29 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.13 | -9.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и QQQ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -82.97% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -11.96% | -9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -5.29% | -42.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -32.66% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 3.36% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и QQQ
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.77% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.53% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 15.52% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 18.69% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 22.81% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 22.44% | +4.38% |
Сравнение комиссий QQQD и QQQ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и QQQ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and QQQ have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.43% for QQQ.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор