Сравнение QQQD с QYLD
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 21.04% for QYLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам QQQD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 13.38% |
Correlation
The correlation between QQQD and QYLD is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between QQQD and QYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
QQQD
QYLD
Сравнение QQQD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.25 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 21.84 | -23.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и QYLD
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -24.75% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -4.97% | -16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -2.33% | -45.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -3.81% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 0.97% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и QYLD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.76% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 9.59% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 10.73% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 14.98% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 15.59% | +11.23% |
Сравнение комиссий QQQD и QYLD
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и QYLD
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and QYLD have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 21.04% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.04% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 3.16% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while QYLD is Nasdaq-100. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор