Сравнение QQQD с QYLD
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -12.65% vs 21.61% for QYLD. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.65%.
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.97%
Сравнение доходности по годам QQQD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -27.75% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.65% | 9.28% | 13.38% |
Correlation
The correlation between QQQD and QYLD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between QQQD and QYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
QQQD
QYLD
Сравнение QQQD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.50 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.37 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 24.01 | -24.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и QYLD
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -24.75% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -4.97% | -17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.73% | -2.32% | -40.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -3.82% | -26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 0.90% | +13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и QYLD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.79% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 8.45% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 9.69% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 14.84% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 15.55% | +11.30% |
Сравнение комиссий QQQD и QYLD
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и QYLD
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности QYLD в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.71% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and QYLD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.24%) compared to QYLD (4.79%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 21.61% vs -12.65% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 21.61% return vs -12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 2.90% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while QYLD is Nasdaq-100. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор