PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQD с QYLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QQQD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQD или QYLD.

Корреляция

Корреляция между QQQD и QYLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQD:

-0.79

QYLD:

-0.19

Коэф-т Сортино

QQQD:

-1.07

QYLD:

-0.13

Коэф-т Омега

QQQD:

0.87

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

QQQD:

-0.75

QYLD:

-0.09

Коэф-т Мартина

QQQD:

-1.52

QYLD:

-0.64

Индекс Язвы

QQQD:

17.86%

QYLD:

5.42%

Дневная вол-ть

QQQD:

33.05%

QYLD:

19.25%

Макс. просадка

QQQD:

-36.25%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

QQQD:

-32.74%

QYLD:

-34.36%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.21%.

QQQD

С начала года

-0.88%

1 месяц

-15.67%

6 месяцев

-5.49%

1 год

-26.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-8.21%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-3.55%

5 лет

-3.64%

10 лет

-3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQD и QYLD

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и QYLD

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности QYLD в 13.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		6.05%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.73%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и QYLD

Максимальная просадка QQQD за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и QYLD

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...