PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 23.70% for QYLD. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и QYLD

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%13.13%

Correlation

The correlation between QQQD and QYLD is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

-0.77

The correlation between QQQD and QYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с AAPLQQQD с VOO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

QQQD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.78

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.89

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.63

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.79

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

28.10

-29.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.78

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.59

-1.46

Просадки

Сравнение просадок QQQD и QYLD

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-24.75%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-4.97%

-21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-0.06%

-48.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-3.84%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

0.85%

+16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и QYLD

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.84%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

7.12%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

8.57%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

14.70%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

15.49%

+11.27%

Сравнение комиссий QQQD и QYLD

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и QYLD

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and QYLD have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQD has higher volatility (4.88%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 23.70% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 23.70% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 4.12% for QQQD.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while QYLD is Nasdaq-100. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор