Сравнение QQQD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QQQD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -27.69% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 13.13% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и QYLD
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
QQQD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
QQQD
QYLD
Сравнение QQQD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 1.00 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.61 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.57 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 10.32 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.00 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.56 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и QYLD составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и QYLD
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и QYLD
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -24.75% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -10.84% | -31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -1.84% | -37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -3.89% | -25.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 1.65% | +31.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и QYLD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 4.90% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 7.50% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 16.43% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 14.84% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 15.51% | +11.81% |