PortfoliosLab logo
Сравнение QQQD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQD и QYLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.41%
4.89%
QQQD
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQD:

-0.66

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

QQQD:

-0.80

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

QQQD:

0.90

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

QQQD:

-0.59

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

QQQD:

-1.00

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

QQQD:

21.60%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

QQQD:

32.62%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

QQQD:

-36.25%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

QQQD:

-23.44%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%.


QQQD

С начала года

12.83%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.87%

1 год

-19.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-4.25%

1 год

5.46%

5 лет

8.55%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQD и QYLD

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии QQQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQD: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQD: -0.66
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино QQQD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQD: -0.80
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега QQQD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQD: 0.90
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара QQQD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQD: -0.59
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина QQQD, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQD: -1.00
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.66
0.32
QQQD
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и QYLD

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности QYLD в 13.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
5.31%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и QYLD

Максимальная просадка QQQD за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.44%
-11.29%
QQQD
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и QYLD

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.28%
14.23%
QQQD
QYLD