Сравнение QQQD с AAPL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 54.06% for AAPL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 54.06%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 30.07%
Сравнение доходности по годам QQQD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
AAPL Apple Inc | 14.69% | 9.05% | 48.71% |
Correlation
The correlation between QQQD and AAPL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between QQQD and AAPL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
QQQD
AAPL
Сравнение QQQD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.44 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.94 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.91 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.44 | -3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.44 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и AAPL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -81.80% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -13.80% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -1.26% | -46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -29.61% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 5.47% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и AAPL
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 4.88% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.01% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 15.88% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 22.31% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 27.45% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 28.89% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и AAPL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and AAPL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.01%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор