PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQD с AAPL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL).

QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между QQQD и AAPL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQD:

-0.79

AAPL:

0.42

Коэф-т Сортино

QQQD:

-1.07

AAPL:

0.93

Коэф-т Омега

QQQD:

0.87

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQD:

-0.75

AAPL:

0.50

Коэф-т Мартина

QQQD:

-1.52

AAPL:

1.65

Индекс Язвы

QQQD:

17.86%

AAPL:

10.00%

Дневная вол-ть

QQQD:

33.05%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

QQQD:

-36.25%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

QQQD:

-32.74%

AAPL:

-17.83%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.01%.

QQQD

С начала года

-0.88%

1 месяц

-15.67%

6 месяцев

-5.49%

1 год

-26.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-15.01%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-5.45%

1 год

13.81%

5 лет

23.31%

10 лет

22.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и AAPL

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		6.05%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и AAPL

Максимальная просадка QQQD за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и AAPL

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 11.03% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...