PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQD с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL).

QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQD и AAPL

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		12.68%-20.32%-27.69%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%48.71%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

QQQD

1 день
-1.36%
1 месяц
4.66%
С начала года
12.68%
6 месяцев
10.30%
1 год
-22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с QYLDQQQD с MAGXQQQD с VOO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

QQQD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 66
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.48

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

0.93

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.13

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.68

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

2.10

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.48

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.43

-1.13

Корреляция

Корреляция между QQQD и AAPL составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и AAPL

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.51%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и AAPL

Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-81.80%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-22.99%

-19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-10.59%

-28.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-29.71%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.47%

7.41%

+26.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и AAPL

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

5.65%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

15.11%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

31.61%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

27.46%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

28.93%

-1.61%