PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с AAPL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, QQQD returned -12.65% vs 46.90% for AAPL. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.01%.

QQQD

1 день
0.97%
1 месяц
10.75%
С начала года
5.92%
6 месяцев
8.00%
1 год
-12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.10%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.24%
1 год
46.90%
3 года*
16.76%
5 лет*
17.70%
10 лет*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и AAPL

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		5.92%-20.32%-27.75%
AAPL
Apple Inc		8.01%9.05%48.61%

Correlation

The correlation between QQQD and AAPL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.52

The correlation between QQQD and AAPL has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с SCHG
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

QQQD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 55
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQDAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.09

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.95

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.42

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

8.37

-9.26

QQQD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQD и AAPL

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-81.80%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-13.80%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.73%

-7.02%

-35.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-29.58%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.48%

5.62%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и AAPL

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.82%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

16.62%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

22.58%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

27.52%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

28.92%

-2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и AAPL

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		2.90%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and AAPL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQD has higher volatility (7.24%) compared to AAPL (6.82%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор