PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с AAPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 59.20% for AAPL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.

QQQD

1 день
1.30%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
-4.14%
С начала года
-2.58%
1 год
-16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
1.76%
1 месяц
11.37%
6 месяцев
29.31%
С начала года
22.81%
1 год
59.20%
3 года*
20.32%
5 лет*
18.49%
10 лет*
30.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и AAPL

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-2.58%-20.32%-27.75%
AAPL
Apple Inc		22.81%9.05%48.61%

Correlation

The correlation between QQQD and AAPL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.51

The correlation between QQQD and AAPL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Apple Inc

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с SCHG
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

QQQD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQDAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.44

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.28

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.31

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

10.27

-11.56

QQQD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQD и AAPL

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-81.80%

+32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-13.80%

-8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

0.00%

-47.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.02%

-29.55%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.85%

5.78%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и AAPL

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

10.39%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

19.23%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

24.39%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

27.82%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

29.07%

-2.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и AAPL

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности AAPL в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.32%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.16%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and AAPL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (10.39%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор