Сравнение QQQD с AAPL
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, QQQD returned -16.07% vs 53.87% for AAPL. Their -0.49 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%.
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $1.30M | $1.19M | $1.67M |
Сравнение доходности по годам QQQD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 48.61% |
Correlation
The correlation between QQQD and AAPL is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
QQQD
AAPL
Сравнение QQQD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.92 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 9.19 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и AAPL
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -81.80% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -13.80% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -8.55% | -39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -29.51% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 5.88% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и AAPL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 8.70%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 10.76% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 20.52% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 25.89% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 28.05% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 29.13% | -2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и AAPL
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and AAPL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to QQQD (8.70%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор