PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с QQQU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 62.95% for QQQU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.07%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у QQQU с доходностью 6.21%.

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и QQQU

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%

Correlation

The correlation between QQQD and QQQU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

-0.99

The correlation between QQQD and QQQU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с VOO
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX

Доходность на риск

QQQD vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.59

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.10

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.26

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.74

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.44

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDQQQUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.59

-2.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.99

-1.87

Просадки

Сравнение просадок QQQD и QQQU

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-53.70%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-36.29%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-5.13%

-43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-13.33%

-17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

11.62%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и QQQU

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

9.51%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

28.27%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

39.92%

-19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

52.96%

-26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

52.96%

-26.20%

Сравнение комиссий QQQD и QQQU

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QQQU в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и QQQU

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности QQQU в 9.03%

ПозицияTTM20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and QQQU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (9.51%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs QQQU's -53.70%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 4.12% for QQQD.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while QQQU is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.07% for QQQU.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор