PortfoliosLab logo
Сравнение QQQD с QQQU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQD и QQQU составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQD и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.41%
22.62%
QQQD
QQQU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQD:

-0.66

QQQU:

0.51

Коэф-т Сортино

QQQD:

-0.80

QQQU:

1.11

Коэф-т Омега

QQQD:

0.90

QQQU:

1.15

Коэф-т Кальмара

QQQD:

-0.59

QQQU:

0.61

Коэф-т Мартина

QQQD:

-1.00

QQQU:

1.61

Индекс Язвы

QQQD:

21.60%

QQQU:

20.27%

Дневная вол-ть

QQQD:

32.62%

QQQU:

64.60%

Макс. просадка

QQQD:

-36.25%

QQQU:

-53.70%

Текущая просадка

QQQD:

-23.44%

QQQU:

-40.83%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью -32.57%.


QQQD

С начала года

12.83%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

0.87%

1 год

-19.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQU

С начала года

-32.57%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-16.83%

1 год

25.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQD и QQQU

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QQQU в 1.07%.


График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
График комиссии QQQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQD: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQD и QQQU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQD c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQD: -0.66
QQQU: 0.51
Коэффициент Сортино QQQD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQD: -0.80
QQQU: 1.11
Коэффициент Омега QQQD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQD: 0.90
QQQU: 1.15
Коэффициент Кальмара QQQD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQD: -0.59
QQQU: 0.61
Коэффициент Мартина QQQD, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQD: -1.00
QQQU: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QQQU равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.66
0.51
QQQD
QQQU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и QQQU

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности QQQU в 4.23%


Просадки

Сравнение просадок QQQD и QQQU

Максимальная просадка QQQD за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QQQU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.44%
-40.83%
QQQD
QQQU

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и QQQU

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 21.28%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) волатильность равна 38.07%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.28%
38.07%
QQQD
QQQU