PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQD с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с QQQU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -14.77% vs 32.19% for QQQU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.98%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью -2.06%.

QQQD

1 день
1.84%
1 месяц
-3.46%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-0.79%
1 год
-14.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQU

1 день
-3.64%
1 месяц
6.17%
6 месяцев
1.49%
С начала года
-2.06%
1 год
32.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и QQQU

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-0.79%-20.32%-27.75%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-2.06%32.87%87.67%

Correlation

The correlation between QQQD and QQQU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.99

The correlation between QQQD and QQQU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с SCHG
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX

Доходность на риск

QQQD vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQDQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.76

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.25

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.89

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

2.51

-3.66

QQQD vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQU равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQD и QQQU

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-53.70%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-36.29%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.36%

-12.51%

-33.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.05%

-13.41%

-17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

12.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и QQQU

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.99%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

16.28%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

33.17%

-16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

42.80%

-21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

53.16%

-26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

53.16%

-26.34%

Сравнение комиссий QQQD и QQQU

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QQQU в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и QQQU

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности QQQU в 9.75%

ПозицияTTM20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.10%4.33%5.17%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.75%9.62%2.75%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and QQQU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (16.28%) compared to QQQD (7.99%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs QQQU's -53.70%.

On 1-year performance, QQQU leads with 32.19% vs -14.77% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 32.19% return vs -14.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.75%, compared with 3.10% for QQQD.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while QQQU is Leveraged Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%). Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.98% for QQQU.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор