PortfoliosLab logo
Сравнение QQQD с YQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQD и YQQQ составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности QQQD и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.92%
-1.97%
QQQD
YQQQ

Основные характеристики

Дневная вол-ть

QQQD:

32.40%

YQQQ:

20.24%

Макс. просадка

QQQD:

-36.25%

YQQQ:

-11.72%

Текущая просадка

QQQD:

-24.16%

YQQQ:

-10.46%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью 2.18%.


QQQD

С начала года

11.76%

1 месяц

-14.27%

6 месяцев

3.05%

1 год

-16.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YQQQ

С начала года

2.18%

1 месяц

-9.55%

6 месяцев

2.31%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQD и YQQQ

QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQD и YQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

YQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и YQQQ

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности YQQQ в 17.79%


Просадки

Сравнение просадок QQQD и YQQQ

Максимальная просадка QQQD за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки YQQQ в -11.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и YQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.07%
-10.46%
QQQD
YQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и YQQQ

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.97%
12.44%
QQQD
YQQQ