Сравнение QQQD с YQQQ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QQQD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs -7.48% for YQQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -19.80% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between QQQD and YQQQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between QQQD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
QQQD
YQQQ
Сравнение QQQD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.34 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.79 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и YQQQ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -29.10% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -21.80% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -24.89% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -14.96% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 9.51% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и YQQQ
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.41% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 11.70% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 13.94% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 16.55% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 16.55% | +10.27% |
Сравнение комиссий QQQD и YQQQ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и YQQQ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and YQQQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 3.16% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор