Сравнение QQQD с YQQQ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. QQQD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, QQQD returned -12.65% vs -11.37% for YQQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -19.80% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between QQQD and YQQQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between QQQD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
QQQD
YQQQ
Сравнение QQQD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.52 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.30 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и YQQQ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -29.10% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -21.80% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.73% | -26.38% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -14.60% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 8.83% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и YQQQ
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.14% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 11.17% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 13.62% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 16.58% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 16.58% | +10.27% |
Сравнение комиссий QQQD и YQQQ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и YQQQ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности YQQQ в 29.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.95% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and YQQQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.24%) compared to YQQQ (6.14%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.37% vs -12.65% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.37% return vs -12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 2.90% for QQQD.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.99% for YQQQ.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор