PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQD с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQD и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 4.76%.


QQQD

1 день
0.57%
1 месяц
-3.39%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-3.32%
1 год
-16.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-21.57%

IWY

1 день
-0.31%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.38%
С начала года
4.76%
1 год
14.76%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.79%
Всё время*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$105.51M$107.89M$113.92M
$1.30M$1.19M$1.67M

Сравнение доходности по годам QQQD и IWY


2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
-3.32%-20.32%-27.75%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
4.76%18.19%23.64%

Correlation

The correlation between QQQD and IWY is -0.89, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.90

The correlation between QQQD and IWY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

QQQD vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 22
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQD c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQQDIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.15

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.89

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

2.58

-3.90

QQQD vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQD и IWY

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и IWY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQDIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-32.68%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.94%

-16.63%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.73%

-4.06%

-43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.35%

-4.76%

-26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.70%

5.73%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и IWY

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQDIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.41%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

14.54%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

17.89%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

21.87%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

21.16%

+5.82%

Сравнение комиссий QQQD и IWY

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и IWY

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности IWY в 0.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.35%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
3.18%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQQD and IWY have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQD has higher volatility (8.70%) compared to IWY (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs IWY's -32.68%.

On 1-year performance, IWY leads with 14.76% vs -16.07% for QQQD. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWY has performed better with a 14.76% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.

QQQD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.35% for IWY.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.20% for IWY.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор