Сравнение QQQD с IWY
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -12.65% vs 16.91% for IWY. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for IWY.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и IWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 1.19%.
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам QQQD и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -27.75% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.19% | 18.19% | 23.64% |
Correlation
The correlation between QQQD and IWY is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between QQQD and IWY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. IWY — Ранг доходности на риск
QQQD
IWY
Сравнение QQQD c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.02 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.23 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и IWY
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и IWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -32.68% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -16.63% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.73% | -7.33% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -4.75% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.48% | 5.24% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и IWY
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.07% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 12.54% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 16.28% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 21.60% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 21.02% | +5.83% |
Сравнение комиссий QQQD и IWY
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и IWY
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности IWY в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and IWY have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.24%) compared to IWY (6.07%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs IWY's -32.68%.
On 1-year performance, IWY leads with 16.91% vs -12.65% for QQQD. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWY has performed better with a 16.91% return vs -12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.36% for IWY.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.20% for IWY.
IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор