Сравнение QQQD с IWY
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 26.62% for IWY. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for IWY.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и IWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 7.56%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам QQQD и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 7.56% | 18.19% | 21.97% |
Correlation
The correlation between QQQD and IWY is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | -0.91 |
The correlation between QQQD and IWY has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. IWY — Ранг доходности на риск
QQQD
IWY
Сравнение QQQD c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.61 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.24 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.72 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.92 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и IWY
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и IWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -32.68% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -16.63% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -1.49% | -46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -4.75% | -25.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 5.09% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и IWY
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.69% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 11.65% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 15.53% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 21.47% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 20.97% | +5.79% |
Сравнение комиссий QQQD и IWY
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и IWY
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IWY в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and IWY have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.88%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs IWY's -32.68%.
On 1-year performance, IWY leads with 26.62% vs -22.69% for QQQD. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWY has performed better with a 26.62% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.33% for IWY.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.20% for IWY.
IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор