Сравнение QQQD с IWY
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -16.07% vs 14.76% for IWY. Their -0.90 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for IWY.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и IWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 4.76%.
QQQD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- -6.18%
- С начала года
- -3.32%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.57%
IWY
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 18.79%
- Всё время*
- 17.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.51M | $107.89M | $113.92M | |
| $1.30M | $1.19M | $1.67M |
Сравнение доходности по годам QQQD и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.32% | -20.32% | -27.75% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 4.76% | 18.19% | 23.64% |
Correlation
The correlation between QQQD and IWY is -0.89, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between QQQD and IWY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. IWY — Ранг доходности на риск
QQQD
IWY
Сравнение QQQD c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.89 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.58 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и IWY
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и IWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -32.68% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -16.63% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -4.06% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -4.76% | -26.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 5.73% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и IWY
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.41% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 14.54% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 17.89% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 21.87% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 21.16% | +5.82% |
Сравнение комиссий QQQD и IWY
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и IWY
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности IWY в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.35% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.18% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and IWY have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (8.70%) compared to IWY (7.41%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs IWY's -32.68%.
On 1-year performance, IWY leads with 14.76% vs -16.07% for QQQD. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWY has performed better with a 14.76% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.35% for IWY.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.20% for IWY.
IWY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и IWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор