Сравнение QQQD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
QQQD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 12.68% | -20.32% | -17.21% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
QQQD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQD и MSTZ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
QQQD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
QQQD
MSTZ
Сравнение QQQD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.03 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.17 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.10 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.13 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.03 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QQQD и MSTZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MSTZ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.51% | 4.33% | 5.17% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MSTZ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -99.36% | +51.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -83.20% | +40.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -97.37% | +58.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -93.92% | +64.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 61.41% | -27.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 8.73%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 38.01% | -29.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.49% | 122.49% | -107.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 147.18% | -118.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 172.91% | -145.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 172.91% | -145.59% |