Сравнение QQQD с MSTZ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. QQQD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 77.80% for MSTZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -17.21% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between QQQD and MSTZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
QQQD
MSTZ
Сравнение QQQD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.92 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.93 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.56 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.53 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MSTZ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -99.36% | +49.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -84.89% | +58.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -98.21% | +50.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -94.40% | +64.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 40.54% | -22.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 4.88%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 37.72% | -32.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 125.30% | -110.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 140.15% | -119.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 170.19% | -143.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 170.19% | -143.43% |
Сравнение комиссий QQQD и MSTZ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MSTZ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and MSTZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 77.80% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 77.80% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор