Сравнение QQQD с MSTZ
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. QQQD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, QQQD returned -16.58% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QQQD charges 0.57%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -17.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between QQQD and MSTZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
QQQD
MSTZ
Сравнение QQQD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.55 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.84 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и MSTZ
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -99.38% | +49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | -84.89% | +62.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -97.53% | +50.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -94.55% | +63.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.85% | 43.95% | -31.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) составляет 7.77%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что QQQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 55.03% | -47.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 134.45% | -117.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 148.58% | -127.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 170.73% | -143.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 170.73% | -143.91% |
Сравнение комиссий QQQD и MSTZ
QQQD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и MSTZ
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and MSTZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -16.58% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор