PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с VADDX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.46%/yr vs 11.78%/yr for VADDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции QQEW превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.78% соответственно.

QQEW

1 день
0.68%
1 месяц
6.00%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.47%
1 год
17.03%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.69%
10 лет*
14.46%

VADDX

1 день
1.61%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.33%
1 год
20.22%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.29%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		8.24%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.97%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Correlation

The correlation between QQEW and VADDX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2006 г.

0.86

The correlation between QQEW and VADDX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Доходность на риск

QQEW vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQEWVADDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.61

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.35

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.44

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

9.20

-6.27

QQEW vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VADDX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VADDX

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VADDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-60.12%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-7.88%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-17.86%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-21.58%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-39.39%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-0.46%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.99%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.08%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VADDX

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.61%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

8.74%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

11.90%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

16.31%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.55%

+2.38%

Сравнение комиссий QQEW и VADDX

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VADDX

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VADDX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.29%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.17%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and VADDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (8.08%) compared to VADDX (3.61%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs VADDX's -60.12%.

VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и VADDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор