Сравнение QQEW с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QQEW и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QQEW и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQEW и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | -10.19% | 14.22% | 7.00% | 33.31% | -24.59% | 17.75% | 37.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
QQEW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -10.19%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 12.17%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQEW и JEPI
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
QQEW vs. JEPI — Ранг доходности на риск
QQEW
JEPI
Сравнение QQEW c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQEW | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 3.83 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQEW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.04 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между QQEW и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и JEPI
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.35% | 0.41% | 0.57% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и JEPI
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQEW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -13.71% | -44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -10.28% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -13.71% | -18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -4.53% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -2.07% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.12% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и JEPI
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQEW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.90% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 6.36% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 13.24% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 11.06% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 10.88% | +9.90% |