PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с FPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.46%/yr vs 14.61%/yr for FPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQEW имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции FPX немного впереди с 14.61%.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

FPX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.01%
6 месяцев
15.57%
1 год
38.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
10.26%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.01%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%

Correlation

The correlation between QQEW and FPX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.83

The correlation between QQEW and FPX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQEW и FPX

Секторы
QQEW
FPX

Технологии

55.9%
29.8%

Здравоохранение

14.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.0%

Промышленность

3.3%
20.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

QQEW
55.9%
FPX
29.8%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
FPX
16.1%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
FPX
3.5%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
FPX
7.0%

Промышленность

QQEW
3.3%
FPX
20.0%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
FPX
2.3%

Недвижимость

QQEW
1.6%
FPX
4.2%

Сырьевые материалы

QQEW

-

FPX
3.3%

Энергетика

QQEW

-

FPX
4.4%

Финансовые услуги

QQEW

-

FPX
3.0%

Коммунальные услуги

QQEW

-

FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

QQEW vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.69

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.22

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.17

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

10.26

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QQEW и FPX

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-56.29%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-12.28%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-30.88%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-43.14%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-43.14%

+11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.06%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-11.34%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.79%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и FPX

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 5.67% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.94%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

17.09%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

23.09%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

26.48%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

24.28%

-3.41%

Сравнение комиссий QQEW и FPX

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и FPX

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and FPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (5.94%) compared to QQEW (5.67%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs FPX's -56.29%.

On 10-year performance, FPX leads with 14.61% vs 14.46% for QQEW. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQEW has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 14.61% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while FPX is Large Cap Growth Equities. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор