PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQEW с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

QQEW и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQEW и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.19%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции QQEW превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.48% соответственно.

QQEW

1 день
0.51%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-10.19%
6 месяцев
-9.92%
1 год
5.16%
3 года*
8.81%
5 лет*
4.50%
10 лет*
12.17%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий QQEW и FDL

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

QQEW vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.43

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.00

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.77

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.07

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.43

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.97

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между QQEW и FDL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и FDL

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и FDL

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

QQEWFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-65.93%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-11.58%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-16.46%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-41.40%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-1.21%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-9.72%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.90%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и FDL

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQEWFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.71%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

8.23%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

14.94%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

14.32%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

17.09%

+3.69%