PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.46%/yr vs 14.47%/yr for EQWL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 9.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQEW имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции EQWL немного впереди с 14.47%.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between QQEW and EQWL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between QQEW and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQEW и EQWL

Секторы
QQEW
EQWL

Технологии

55.9%
22.8%

Здравоохранение

14.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.6%

Промышленность

3.3%
13.7%

Потребительский защитный сектор

2.0%
8.9%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

15.6%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

QQEW
55.9%
EQWL
22.8%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
EQWL
14.0%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
EQWL
8.5%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
EQWL
7.6%

Промышленность

QQEW
3.3%
EQWL
13.7%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
EQWL
8.9%

Недвижимость

QQEW
1.6%
EQWL
2.0%

Сырьевые материалы

QQEW

-

EQWL
1.0%

Энергетика

QQEW

-

EQWL
3.0%

Финансовые услуги

QQEW

-

EQWL
15.6%

Коммунальные услуги

QQEW

-

EQWL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

QQEW vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.22

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.12

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.97

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

12.52

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.22

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Просадки

Сравнение просадок QQEW и EQWL

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-49.36%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-7.76%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-14.95%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-22.99%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-34.30%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

0.00%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-6.70%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.84%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и EQWL

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.61%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

7.69%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

10.37%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

14.98%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.79%

+4.08%

Сравнение комиссий QQEW и EQWL

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и EQWL

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности EQWL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and EQWL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs 14.46% for QQEW. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while EQWL is Large Cap Blend Equities. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор