PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с VMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both Momentum funds from Alpha Architect. QMOM is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past 5 years, QMOM returned 11.48%/yr vs 6.93%/yr for VMOT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у VMOT с доходностью 17.24%.

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%12.82%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between QMOM and VMOT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.78

The correlation between QMOM and VMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и VMOT

Секторы
QMOM
VMOT

Промышленность

37.5%
19.9%

Технологии

23.9%
11.4%

Сырьевые материалы

9.0%
5.1%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
18.8%

Энергетика

5.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Финансовые услуги

1.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.5%

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

QMOM
37.5%
VMOT
19.9%

Технологии

QMOM
23.9%
VMOT
11.4%

Сырьевые материалы

QMOM
9.0%
VMOT
5.1%

Здравоохранение

QMOM
8.9%
VMOT
8.4%

Потребительский циклический сектор

QMOM
7.4%
VMOT
18.8%

Энергетика

QMOM
5.5%
VMOT
8.6%

Коммуникационные услуги

QMOM
4.2%
VMOT
7.3%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
VMOT
3.3%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
VMOT
8.1%

Потребительский защитный сектор

QMOM
1.6%
VMOT
8.5%

Недвижимость

QMOM

-

VMOT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

QMOM vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.24

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.15

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.14

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

13.16

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VMOT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.24

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок QMOM и VMOT

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-34.71%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.85%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-20.23%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-23.73%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.59%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-13.31%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.58%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и VMOT

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.86%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

12.86%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

15.25%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

15.68%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

14.90%

+11.58%

Сравнение комиссий QMOM и VMOT

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и VMOT

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VMOT в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and VMOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to VMOT (4.86%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, QMOM leads with 11.48% vs 6.93% for VMOT. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMOM has performed better with a 11.48% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.44% for QMOM.

Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор