Сравнение QMOM с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
QMOM и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции QVAL по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.22% соответственно.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и QVAL
И QMOM, и QVAL имеют комиссию равную 0.28%.
Доходность на риск
QMOM vs. QVAL — Ранг доходности на риск
QMOM
QVAL
Сравнение QMOM c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.71 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.37 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и QVAL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и QVAL
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и QVAL
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -51.49% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -14.61% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -27.17% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -51.49% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -2.33% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -7.90% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.40% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 4.23% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 10.22% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 20.20% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.64% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.80% | +3.48% |