PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMOM с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds. QMOM is actively managed, while PXI is passively managed. Over the past 10 years, QMOM returned 12.32%/yr vs 5.99%/yr for PXI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 12.32% против 5.99% соответственно.

QMOM

1 день
-2.16%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
4.08%
С начала года
12.74%
1 год
16.84%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.32%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		12.74%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between QMOM and PXI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.45

Over the past year, the correlation between QMOM and PXI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QMOM и PXI

Секторы
QMOM
PXI

Промышленность

25.6%
0.9%

Технологии

24.6%

-

Энергетика

16.0%
95.1%

Сырьевые материалы

15.9%
4.9%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

1.9%
0.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

QMOM
25.6%
PXI
0.9%

Технологии

QMOM
24.6%
PXI

-

Энергетика

QMOM
16.0%
PXI
95.1%

Сырьевые материалы

QMOM
15.9%
PXI
4.9%

Здравоохранение

QMOM
8.0%
PXI

-

Потребительский циклический сектор

QMOM
6.0%
PXI

-

Потребительский защитный сектор

QMOM
2.0%
PXI

-

Коммуникационные услуги

QMOM
2.0%
PXI

-

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
PXI

-

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
PXI
0.3%

Недвижимость

QMOM

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

QMOM vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMOMPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.66

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.20

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.99

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

8.17

-3.74

QMOM vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMOM и PXI

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-85.08%

+45.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.40%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-30.74%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-33.47%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-79.55%

+40.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-5.78%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-29.31%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.52%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и PXI

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеют волатильность 6.89% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.64%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

17.57%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

22.32%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

33.07%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

36.97%

-10.32%

Сравнение комиссий QMOM и PXI

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и PXI

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.48%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and PXI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (6.89%) compared to PXI (6.64%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, QMOM leads with 12.32% vs 5.99% for PXI. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 12.32% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.48% for QMOM.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор