Сравнение PXI с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
PXI и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PXI и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 28.60% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и CLSE
PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
PXI vs. CLSE — Ранг доходности на риск
PXI
CLSE
Сравнение PXI c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.27 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.95 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 4.29 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 20.29 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.27 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.28 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между PXI и CLSE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и CLSE
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и CLSE
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -16.45% | -68.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -7.88% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -0.80% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -3.73% | -25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 1.67% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и CLSE
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.74% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 10.49% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 14.55% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 13.87% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 13.87% | +23.43% |