Сравнение PXI с SXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC).
PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PXI и SXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и SXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | -10.04% | -28.61% | 3.95% | 29.77% | 35.86% | 56.87% | -25.81% | -26.25% | -28.69% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у SXC с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции SXC по среднегодовой доходности: 8.01% против 3.51% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
SXC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -21.87%
- 1 год
- -26.84%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXI vs. SXC — Ранг доходности на риск
PXI
SXC
Сравнение PXI c SXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | SXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.62 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.64 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.68 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | -1.29 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.62 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.08 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PXI и SXC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и SXC
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SXC в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 7.52% | 6.67% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и SXC
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -90.41% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -38.43% | +18.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -51.99% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -81.35% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -62.34% | +56.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -48.72% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 20.25% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и SXC
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у SunCoke Energy, Inc. (SXC) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 14.88% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 36.34% | -21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 43.18% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 41.04% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 53.47% | -16.17% |