PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXI с SXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXI и SXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXI и SXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
28.18%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
SXC
SunCoke Energy, Inc.
-10.04%-28.61%3.95%29.77%35.86%56.87%-25.81%-26.25%-28.69%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у SXC с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции SXC по среднегодовой доходности: 8.01% против 3.51% соответственно.


PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%

SXC

1 день
-2.00%
1 месяц
4.59%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-21.87%
1 год
-26.84%
3 года*
-6.19%
5 лет*
3.28%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Energy Momentum ETF

SunCoke Energy, Inc.

Доходность на риск

PXI vs. SXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SXC
Ранг доходности на риск SXC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c SXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXISXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.62

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

-0.64

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.68

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

-1.29

+7.69

PXI vs. SXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SXC равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и SXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXISXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.62

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.08

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.08

+0.24

Корреляция

Корреляция между PXI и SXC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и SXC

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SXC в 7.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
SXC
SunCoke Energy, Inc.
7.52%6.67%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.48%

Просадки

Сравнение просадок PXI и SXC

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SXC.


Загрузка...

Показатели просадок


PXISXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-90.41%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-38.43%

+18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-51.99%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-81.35%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-62.34%

+56.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-48.72%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

20.25%

-14.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и SXC

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у SunCoke Energy, Inc. (SXC) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXISXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

14.88%

-8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

36.34%

-21.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

43.18%

-15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

41.04%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

53.47%

-16.17%