PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с SXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с SXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) is Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while SXC (SunCoke Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PXI returned 5.94%/yr vs 7.03%/yr for SXC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PXI и SXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно ниже, чем у SXC с доходностью 35.16%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям SXC по среднегодовой доходности: 5.94% против 7.03% соответственно.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

SXC

1 день
1.07%
1 месяц
35.01%
С начала года
35.16%
6 месяцев
43.96%
1 год
22.11%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.14%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и SXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
SXC
SunCoke Energy, Inc.		35.16%-28.61%3.95%29.77%35.86%56.87%-25.81%-26.25%-28.69%5.73%

Correlation

The correlation between PXI and SXC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2011 г.

0.51

The correlation between PXI and SXC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

SunCoke Energy, Inc.

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDEPXI с XOP
Часто сравнивают с SXC:
SXC с SGUSXC с DRDSXC с METCSXC с PSISXC с BTUSXC с ARLPSXC с CTRA

Доходность на риск

PXI vs. SXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SXC
Ранг доходности на риск SXC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c SXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXISXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.52

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.91

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

0.68

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

1.41

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. SXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SXC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и SXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXISXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.52

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.03

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PXI и SXC

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXISXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-90.41%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-32.60%

+21.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-51.99%

+21.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-51.99%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-81.35%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-43.42%

+39.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-48.81%

+19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

15.69%

-12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и SXC

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 7.81%, в то время как у SunCoke Energy, Inc. (SXC) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXISXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

9.68%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

31.37%

-15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

42.89%

-21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

40.29%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

52.86%

-15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и SXC

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SXC в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.08%6.67%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.48%

Часто задаваемые вопросы

PXI and SXC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SXC has higher volatility (9.68%) compared to PXI (7.81%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs SXC's -90.41%.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и SXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор