PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXI с SXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с SXC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC).

PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или SXC.

Корреляция

Корреляция между PXI и SXC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PXI и SXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXI:

-0.38

SXC:

-0.26

Коэф-т Сортино

PXI:

-0.33

SXC:

-0.12

Коэф-т Омега

PXI:

0.95

SXC:

0.98

Коэф-т Кальмара

PXI:

-0.33

SXC:

-0.18

Коэф-т Мартина

PXI:

-0.95

SXC:

-0.51

Индекс Язвы

PXI:

12.51%

SXC:

20.62%

Дневная вол-ть

PXI:

30.78%

SXC:

40.70%

Макс. просадка

PXI:

-85.08%

SXC:

-90.41%

Текущая просадка

PXI:

-24.90%

SXC:

-51.13%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность -5.78%, что значительно выше, чем у SXC с доходностью -16.67%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции SXC по среднегодовой доходности: 0.31% против -3.51% соответственно.

PXI

С начала года

-5.78%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-11.50%

5 лет

27.39%

10 лет

0.31%

SXC

С начала года

-16.67%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-28.77%

1 год

-10.58%

5 лет

33.41%

10 лет

-3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXI и SXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг риск-скорректированной доходности PXI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SXC
Ранг риск-скорректированной доходности SXC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXI c SXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SXC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и SXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и SXC

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SXC в 5.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.73%2.80%0.93%0.80%0.73%2.06%1.15%
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.22%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.49%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PXI и SXC

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и SXC

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 8.02%, в то время как у SunCoke Energy, Inc. (SXC) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...