Сравнение PXI с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
PXI и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или XOP.
Основные характеристики
| PXI | XOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.07% | 5.03% |
| Дох-ть за 1 год | 12.78% | 3.09% |
| Дох-ть за 3 года | 15.18% | 12.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.98% | 12.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | -3.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 0.44 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 0.50 |
| Индекс Язвы | 7.72% | 9.65% |
| Дневная вол-ть | 23.33% | 22.20% |
| Макс. просадка | -85.08% | -90.27% |
| Текущая просадка | -13.73% | -49.32% |
Корреляция
Корреляция между PXI и XOP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXI и XOP
С начала года, PXI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 0.97% против -3.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и XOP
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXI c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и XOP
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности XOP в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.34% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% | 0.75% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и XOP
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и XOP
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.