Сравнение PXI с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
PXI и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции PXI превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 8.01% против 5.87% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и XOP
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
PXI vs. XOP — Ранг доходности на риск
PXI
XOP
Сравнение PXI c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.48 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.51 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.90 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PXI и XOP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и XOP
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и XOP
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -90.27% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -23.81% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -34.98% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -82.61% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -35.01% | +29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -42.64% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 7.33% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и XOP
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.36% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 19.57% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 33.73% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 34.12% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 40.29% | -2.99% |