- ISIN
- US46137V8789
- CUSIP
- 73935X385
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 окт. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $80M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) прибавил 31.4% с начала года. Текущая цена акции PXI — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,139.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) показал доход в 31.40% с начала года и 43.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXI составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco DWA Energy Momentum ETF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 43.58%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- 6.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PXI по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +45.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PXI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -25.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.59% | 6.84% | 10.64% | 3.00% | -6.49% | 3.43% | 31.40% | ||||||
| 2025 | 1.11% | -1.32% | -0.94% | -11.40% | 5.01% | 6.62% | 0.31% | 2.74% | 5.96% | -0.18% | 0.79% | -3.59% | 3.86% |
| 2024 | -1.46% | 1.39% | 9.79% | -2.50% | 1.28% | -1.59% | 3.04% | -6.27% | -5.21% | 2.24% | 14.14% | -11.51% | 0.76% |
| 2023 | 4.77% | -6.89% | -4.88% | -2.86% | -7.90% | 11.43% | 11.17% | 2.79% | 2.88% | -6.49% | 0.53% | 3.18% | 5.48% |
| 2022 | 12.99% | 9.92% | 12.64% | -1.62% | 15.54% | -20.88% | 12.43% | 6.01% | -12.84% | 22.63% | 0.29% | -9.27% | 45.85% |
| 2021 | 10.88% | 26.70% | 0.25% | -1.29% | 11.33% | 12.55% | -16.93% | 0.59% | 21.20% | 8.18% | -8.46% | 0.20% | 75.05% |
Метрики бенчмарка
Invesco DWA Energy Momentum ETF has an annualized alpha of -0.90%, beta of 1.18, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2006.
- This ETF participated in 123.09% of S&P 500 Index downside but only 110.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.90%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 110.09%
- Участие в снижении
- 123.09%
Комиссия
Комиссия PXI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXI имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PXI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.93 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 13.52 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DWA Energy Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.82 | $0.67 | $0.82 | $1.36 | $0.17 | $0.30 | $0.79 | $0.26 | $0.31 | $0.32 | $0.69 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Energy Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DWA Energy Momentum ETF показал максимальную просадку в 85.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1495 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco DWA Energy Momentum ETF составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -85.08%март 2020 г. | 5y 8mo | 5y 11mo | 11y 8moиюнь 2014 г. - март 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -67.83%март 2009 г. | 8mo 15d | 2y 4mo | 3y 27dиюнь 2008 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -34.17%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 1y 3mo | 1y 5moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.20%янв. 2008 г. | 19d | 2mo 15d | 3mo 4dянв. 2008 г. - апр. 2008 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -14.69%авг. 2007 г. | 27d | 2mo | 2mo 27dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| PXI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -56.78% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.10% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.74% | -18.90% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -25.43% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -33.92% | -45.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -0.74% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -10.72% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.97% | +1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXI
Добавьте Invesco DWA Energy Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXI