PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

PXI — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dynamic Energy Sector Intellidex Index. PXI запущен 12 окт. 2006 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V8789

CUSIP

73935X385

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 окт. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Energy Sector Intellidex Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PXI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PXI с ENFR PXI с HLAL PXI с CLSE PXI с SPMO PXI с XEG.TO PXI с XOP PXI с SXC PXI с VOO PXI с VDE PXI с FENY
Популярные сравнения:
PXI с ENFR PXI с HLAL PXI с CLSE PXI с SPMO PXI с XEG.TO PXI с XOP PXI с SXC PXI с VOO PXI с VDE PXI с FENY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) показал доход в -5.78% с начала года и -11.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXI составила 0.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

PXI

С начала года

-5.78%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-11.50%

5 лет

27.39%

10 лет

0.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.11%-1.32%-0.94%-11.40%7.60%-5.78%
2024-1.46%1.39%9.79%-2.50%1.28%-1.59%3.04%-6.27%-5.21%2.24%14.14%-11.51%0.76%
20234.77%-6.89%-4.88%-2.86%-7.90%11.45%11.17%2.79%2.88%-6.49%0.53%3.19%5.49%
202212.99%9.92%12.64%-1.62%15.54%-20.90%12.43%6.01%-12.84%22.63%0.29%-9.26%45.82%
202110.88%26.70%0.25%-1.29%11.33%12.55%-16.93%0.59%21.20%8.18%-8.46%0.20%75.05%
2020-16.04%-16.73%-46.43%45.49%-0.73%1.39%-0.74%1.56%-15.85%-3.48%30.51%9.35%-35.91%
201913.77%-1.27%1.19%-0.71%-14.47%9.90%-4.87%-12.73%5.97%-0.61%-1.77%11.58%1.67%
20181.57%-8.82%3.65%11.89%3.88%-1.68%-0.18%1.09%1.48%-15.65%-9.58%-15.46%-27.56%
2017-0.43%-6.99%-3.10%-6.99%-5.92%-1.99%1.38%-7.20%13.94%0.11%4.81%5.80%-8.43%
2016-9.00%-6.15%13.13%17.30%0.79%-0.75%-1.79%6.25%5.39%-7.32%17.40%-3.65%30.71%
2015-2.34%8.39%-0.02%4.73%-5.41%-2.26%-10.87%-2.60%-9.73%11.42%0.86%-15.60%-23.83%
2014-4.78%4.91%4.46%4.30%1.08%7.16%-6.07%5.99%-10.69%-8.11%-13.79%-1.77%-18.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXI составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DWA Energy Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.38
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Energy Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.67$0.82$1.36$0.17$0.30$0.79$0.26$0.31$0.32$0.69$0.52

Дивидендный доход

1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.73%2.80%0.93%0.80%0.73%2.06%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Energy Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.67
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.16$0.82
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.60$1.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.17
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.30
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.79
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.31
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.04$0.32
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.69
2014$0.20$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DWA Energy Momentum ETF показал максимальную просадку в 85.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco DWA Energy Momentum ETF составляет 24.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.08%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.———
-67.83%24 июн. 2008 г.1776 мар. 2009 г.59821 июл. 2011 г.775
-34.17%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.32215 янв. 2013 г.372
-15.2%4 янв. 2008 г.1323 янв. 2008 г.517 апр. 2008 г.64
-14.69%20 июл. 2007 г.2016 авг. 2007 г.4115 окт. 2007 г.61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...