Сравнение PXI с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
PXI и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.43% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и ENFR
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
PXI vs. ENFR — Ранг доходности на риск
PXI
ENFR
Сравнение PXI c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.36 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.49 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.21 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PXI и ENFR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и ENFR
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и ENFR
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -68.28% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -14.80% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -20.29% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -62.64% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.94% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -16.16% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.48% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и ENFR
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 4.18% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 10.39% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 18.01% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 19.19% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 24.74% | +12.56% |