PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 5.94%/yr vs 11.90%/yr for ENFR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности PXI и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 5.94% против 11.90% соответственно.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between PXI and ENFR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.77

The correlation between PXI and ENFR shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXI и ENFR

Секторы
PXI
ENFR

Энергетика

95.6%
98.8%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Промышленность

0.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

PXI
95.6%
ENFR
98.8%

Сырьевые материалы

PXI
4.4%
ENFR

-

Промышленность

PXI
0.9%
ENFR
3.4%

Коммуникационные услуги

PXI

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

PXI

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

PXI

-

ENFR

-

Финансовые услуги

PXI

-

ENFR
0.2%

Здравоохранение

PXI

-

ENFR

-

Недвижимость

PXI

-

ENFR

-

Технологии

PXI

-

ENFR

-

Коммунальные услуги

PXI

-

ENFR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDEPXI с HLAL
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

PXI vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.97

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.68

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.32

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

9.04

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.05

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PXI и ENFR

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-68.28%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-8.64%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-15.58%

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-20.29%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-62.64%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.86%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-15.98%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.17%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и ENFR

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.25%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

11.42%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

14.65%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

19.30%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

24.68%

+12.50%

Сравнение комиссий PXI и ENFR

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и ENFR

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and ENFR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.81%) compared to ENFR (6.25%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.90% vs 5.94% for PXI. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.90% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.28% for PXI.

PXI is categorized as Momentum, while ENFR is Energy Equities. PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.35% for ENFR.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор