PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXI с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с SPMO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

PXI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или SPMO.

Корреляция

Корреляция между PXI и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXI:

-0.38

SPMO:

1.16

Коэф-т Сортино

PXI:

-0.33

SPMO:

1.71

Коэф-т Омега

PXI:

0.95

SPMO:

1.24

Коэф-т Кальмара

PXI:

-0.33

SPMO:

1.46

Коэф-т Мартина

PXI:

-0.95

SPMO:

5.26

Индекс Язвы

PXI:

12.51%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

PXI:

30.78%

SPMO:

24.97%

Макс. просадка

PXI:

-85.08%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

PXI:

-24.90%

SPMO:

-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 7.43%.

PXI

С начала года

-5.78%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-11.50%

5 лет

27.39%

10 лет

0.31%

SPMO

С начала года

7.43%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

5.73%

1 год

28.77%

5 лет

22.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXI и SPMO

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXI и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг риск-скорректированной доходности PXI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и SPMO

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPMO в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.73%2.80%0.93%0.80%0.73%2.06%1.15%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXI и SPMO

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и SPMO

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...