Сравнение PXI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PXI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.01% против 17.41% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и SPMO
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PXI vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PXI
SPMO
Сравнение PXI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.96 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 6.90 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.87 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.86 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между PXI и SPMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и SPMO
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и SPMO
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -30.95% | -54.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -12.70% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -22.74% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -30.95% | -48.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.31% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -4.66% | -24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.60% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и SPMO
Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.22% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 12.80% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 22.77% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 19.08% | +15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 20.09% | +17.21% |