PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с SPMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXI returned 5.57%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PXI charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности PXI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 20.99%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.57% против 20.99% соответственно.

PXI

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.31%
С начала года
20.99%
6 месяцев
20.69%
1 год
27.45%
3 года*
15.32%
5 лет*
13.58%
10 лет*
5.57%

SPMO

1 день
-0.36%
1 месяц
6.27%
С начала года
29.45%
6 месяцев
27.18%
1 год
41.07%
3 года*
42.30%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		20.99%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between PXI and SPMO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.35

Over the past year, the correlation between PXI and SPMO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXI и SPMO

Секторы
PXI
SPMO

Энергетика

98.7%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%
1.5%

Промышленность

0.9%
10.9%

Финансовые услуги

0.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Здравоохранение

-

5.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

PXI
98.7%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

PXI
1.1%
SPMO
1.5%

Промышленность

PXI
0.9%
SPMO
10.9%

Финансовые услуги

PXI
0.3%
SPMO
5.8%

Коммуникационные услуги

PXI

-

SPMO
8.0%

Потребительский циклический сектор

PXI

-

SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

PXI

-

SPMO
3.8%

Здравоохранение

PXI

-

SPMO
5.9%

Недвижимость

PXI

-

SPMO
0.9%

Технологии

PXI

-

SPMO
56.8%

Коммунальные услуги

PXI

-

SPMO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с VDEPXI с FENYPXI с XOP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

PXI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXISPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.02

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.68

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.25

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

12.18

-5.32

PXI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXI и SPMO

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-30.95%

-54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-12.70%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-20.13%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-22.74%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-30.95%

-48.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-4.87%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.37%

-4.59%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.38%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и SPMO

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 7.78%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

11.77%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

17.74%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

20.51%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

19.87%

+13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.11%

20.60%

+16.51%

Сравнение комиссий PXI и SPMO

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и SPMO

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.36%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PXI and SPMO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.77%) compared to PXI (7.78%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.99% vs 5.57% for PXI. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PXI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.68% for SPMO.

PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор