Сравнение PXI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
PXI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или SPMO.
Корреляция
Корреляция между PXI и SPMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PXI и SPMO
Основные характеристики
PXI:
0.23
SPMO:
2.34
PXI:
0.46
SPMO:
3.07
PXI:
1.06
SPMO:
1.41
PXI:
0.20
SPMO:
3.30
PXI:
0.61
SPMO:
13.29
PXI:
8.79%
SPMO:
3.27%
PXI:
23.42%
SPMO:
18.40%
PXI:
-85.08%
SPMO:
-30.95%
PXI:
-17.70%
SPMO:
-0.81%
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 5.90%.
PXI
3.25%
0.07%
5.38%
8.97%
16.05%
1.59%
SPMO
5.90%
3.85%
24.78%
38.72%
19.38%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и SPMO
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXI и SPMO
PXI
SPMO
Сравнение PXI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и SPMO
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.47% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и SPMO
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и SPMO
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.