Сравнение PXI с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
PXI и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или SPMO.
Основные характеристики
| PXI | SPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.46% | 48.40% |
| Дох-ть за 1 год | 18.41% | 64.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.98% | 15.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 20.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 3.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.33 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 23.31% | 17.80% |
| Макс. просадка | -85.08% | -30.95% |
| Текущая просадка | -13.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PXI и SPMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PXI и SPMO
С начала года, PXI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 48.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и SPMO
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXI c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и SPMO
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPMO в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.33% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% | 0.75% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и SPMO
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и SPMO
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.