PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXI с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с FENY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

PXI и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или FENY.

Корреляция

Корреляция между PXI и FENY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PXI и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXI:

-0.49

FENY:

-0.38

Коэф-т Сортино

PXI:

-0.45

FENY:

-0.28

Коэф-т Омега

PXI:

0.94

FENY:

0.96

Коэф-т Кальмара

PXI:

-0.40

FENY:

-0.39

Коэф-т Мартина

PXI:

-1.15

FENY:

-1.08

Индекс Язвы

PXI:

12.45%

FENY:

7.80%

Дневная вол-ть

PXI:

30.68%

FENY:

25.42%

Макс. просадка

PXI:

-85.08%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

PXI:

-26.69%

FENY:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 0.09% против 3.58% соответственно.

PXI

С начала года

-8.02%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-15.33%

1 год

-13.61%

5 лет

24.64%

10 лет

0.09%

FENY

С начала года

-3.99%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-10.72%

1 год

-9.01%

5 лет

22.50%

10 лет

3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXI и FENY

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXI и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг риск-скорректированной доходности PXI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXI c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и FENY

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FENY в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.86%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%1.15%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		3.27%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PXI и FENY

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и FENY

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...