Сравнение PXI с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
PXI и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXI и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXI и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 28.18% | 3.86% | 0.76% | 5.48% | 45.85% | 75.05% | -35.91% | 1.67% | -27.56% | -8.42% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.61% соответственно.
PXI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 28.18%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 33.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 8.01%
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и FENY
PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
PXI vs. FENY — Ранг доходности на риск
PXI
FENY
Сравнение PXI c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXI | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.65 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.69 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.85 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PXI и FENY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и FENY
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.32% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и FENY
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.08% | -74.35% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -19.11% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.47% | -26.64% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -69.07% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.72% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -23.34% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 6.67% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и FENY
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 6.58% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXI | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.28% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 14.33% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 25.29% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 26.59% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 29.72% | +7.58% |