PortfoliosLab logo
Сравнение PXI с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXI и FENY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PXI и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXI:

-0.41

FENY:

-0.30

Коэф-т Сортино

PXI:

-0.44

FENY:

-0.30

Коэф-т Омега

PXI:

0.94

FENY:

0.96

Коэф-т Кальмара

PXI:

-0.39

FENY:

-0.41

Коэф-т Мартина

PXI:

-1.07

FENY:

-1.06

Индекс Язвы

PXI:

13.20%

FENY:

8.26%

Дневная вол-ть

PXI:

30.78%

FENY:

25.51%

Макс. просадка

PXI:

-85.08%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

PXI:

-26.71%

FENY:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью -4.96%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 0.19% против 3.67% соответственно.


PXI

С начала года

-8.05%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

-18.63%

1 год

-12.69%

3 года

-3.58%

5 лет

24.21%

10 лет

0.19%

FENY

С начала года

-4.96%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-7.52%

3 года

1.62%

5 лет

21.69%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Energy Momentum ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Сравнение комиссий PXI и FENY

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXI и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXI
Ранг риск-скорректированной доходности PXI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXI c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и FENY

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FENY в 3.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
1.85%1.52%1.82%3.14%0.57%1.73%2.80%0.93%0.80%0.73%2.06%1.15%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.30%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PXI и FENY

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и FENY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и FENY

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...