Сравнение PXI с XEG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).
PXI и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXI или XEG.TO.
Основные характеристики
| PXI | XEG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.46% | 17.06% |
| Дох-ть за 1 год | 18.41% | 11.59% |
| Дох-ть за 3 года | 13.98% | 22.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 19.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.88% | 3.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 2.33 | 1.84 |
| Индекс Язвы | 7.71% | 7.11% |
| Дневная вол-ть | 23.31% | 22.57% |
| Макс. просадка | -85.08% | -87.73% |
| Текущая просадка | -13.43% | -8.66% |
Корреляция
Корреляция между PXI и XEG.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXI и XEG.TO
С начала года, PXI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции PXI уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 0.88% против 3.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXI и XEG.TO
PXI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXI c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXI и XEG.TO
Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XEG.TO в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.33% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.73% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.06% | 1.15% | 0.75% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.98% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PXI и XEG.TO
Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, примерно равная максимальной просадке XEG.TO в -87.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и XEG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXI и XEG.TO
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.