Сравнение QMOM с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).
QMOM и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и PDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и PDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 5.92% | 8.37% | 26.06% | 20.88% | -24.49% | 7.72% | 36.59% | 33.13% | -5.96% | 23.30% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у PDP с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QMOM имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции PDP немного отстают с 11.92%.
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
PDP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и PDP
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Доходность на риск
QMOM vs. PDP — Ранг доходности на риск
QMOM
PDP
Сравнение QMOM c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | PDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.95 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.34 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и PDP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и PDP
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности PDP в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.13% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и PDP
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и PDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -59.34% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -12.04% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -33.91% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -34.70% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.54% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -10.69% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.70% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и PDP
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | PDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 9.91% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 18.70% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 24.22% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 21.94% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 21.44% | +4.84% |