PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QMOM с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с PDP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both Momentum funds. QMOM is actively managed, while PDP is passively managed. Over the past 10 years, QMOM returned 12.32%/yr vs 12.54%/yr for PDP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 16.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QMOM имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции PDP немного впереди с 12.54%.

QMOM

1 день
-2.16%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
4.08%
С начала года
12.74%
1 год
16.84%
3 года*
16.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
12.32%

PDP

1 день
-3.14%
1 месяц
-8.62%
6 месяцев
8.65%
С начала года
16.41%
1 год
23.05%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		12.74%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		16.41%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Correlation

The correlation between QMOM and PDP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between QMOM and PDP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и PDP

Секторы
QMOM
PDP

Промышленность

25.6%
38.5%

Технологии

24.6%
27.2%

Энергетика

16.0%
6.5%

Сырьевые материалы

15.9%
2.5%

Здравоохранение

8.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

6.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Финансовые услуги

1.9%
4.1%

Недвижимость

-

1.2%

Промышленность

QMOM
25.6%
PDP
38.5%

Технологии

QMOM
24.6%
PDP
27.2%

Энергетика

QMOM
16.0%
PDP
6.5%

Сырьевые материалы

QMOM
15.9%
PDP
2.5%

Здравоохранение

QMOM
8.0%
PDP
6.3%

Потребительский циклический сектор

QMOM
6.0%
PDP
5.6%

Потребительский защитный сектор

QMOM
2.0%
PDP
3.6%

Коммуникационные услуги

QMOM
2.0%
PDP
2.4%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
PDP
1.5%

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
PDP
4.1%

Недвижимость

QMOM

-

PDP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

QMOM vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QMOMPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.95

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.37

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.95

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

6.14

-1.71

QMOM vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QMOM и PDP

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-59.34%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.87%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-23.79%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-33.91%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-34.70%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-11.54%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-10.56%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.76%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и PDP

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) составляет 6.89%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что QMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.71%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

19.64%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

24.48%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

22.53%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.65%

21.84%

+4.81%

Сравнение комиссий QMOM и PDP

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и PDP

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности PDP в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.08%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.48%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QMOM and PDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDP has higher volatility (9.71%) compared to QMOM (6.89%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs PDP's -59.34%.

On 10-year performance, PDP leads with 12.54% vs 12.32% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QMOM has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 12.54% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

QMOM has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.08% for PDP.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.62% for PDP.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор