PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMOM с IVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

QMOM и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QMOM и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMOM и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 12.39% против 7.93% соответственно.

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV

Сравнение комиссий QMOM и IVAL

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

QMOM vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.24

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.98

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.52

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

13.58

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.24

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Корреляция

Корреляция между QMOM и IVAL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и IVAL

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IVAL в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок QMOM и IVAL

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и IVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

QMOMIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-46.09%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.24%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-31.01%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-46.09%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.52%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-12.12%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.91%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и IVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMOMIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

6.68%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

11.48%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

17.66%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

17.68%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

18.92%

+7.36%