PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMOM с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMOM с IVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 10 years, QMOM returned 13.78%/yr vs 7.85%/yr for IVAL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMOM charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности QMOM и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMOM показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 13.78% против 7.85% соответственно.

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%

IVAL

1 день
0.17%
1 месяц
2.48%
С начала года
13.48%
6 месяцев
16.58%
1 год
32.38%
3 года*
19.92%
5 лет*
8.40%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMOM и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.48%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Correlation

The correlation between QMOM and IVAL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.52

The correlation between QMOM and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QMOM и IVAL

Секторы
QMOM
IVAL

Промышленность

37.5%
28.5%

Технологии

23.9%
3.9%

Сырьевые материалы

9.0%
21.2%

Здравоохранение

8.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
23.5%

Энергетика

5.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

QMOM
37.5%
IVAL
28.5%

Технологии

QMOM
23.9%
IVAL
3.9%

Сырьевые материалы

QMOM
9.0%
IVAL
21.2%

Здравоохранение

QMOM
8.9%
IVAL
1.8%

Потребительский циклический сектор

QMOM
7.4%
IVAL
23.5%

Энергетика

QMOM
5.5%
IVAL
11.6%

Коммуникационные услуги

QMOM
4.2%
IVAL
2.1%

Коммунальные услуги

QMOM
2.0%
IVAL

-

Финансовые услуги

QMOM
1.9%
IVAL

-

Потребительский защитный сектор

QMOM
1.6%
IVAL
7.4%

Недвижимость

QMOM

-

IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

QMOM vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMOM c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMOMIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.12

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.97

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.89

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

10.21

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMOM vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMOM на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IVAL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMOM и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMOMIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.12

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок QMOM и IVAL

Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMOMIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.13%

-46.09%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.24%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.46%

-14.92%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-31.01%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

-46.09%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.77%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-12.00%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.18%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QMOM и IVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMOMIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

3.68%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

11.99%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

15.31%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

17.73%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

18.83%

+7.65%

Сравнение комиссий QMOM и IVAL

QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMOM и IVAL

Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IVAL в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.65%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QMOM and IVAL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to IVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, QMOM dropped -39.13% vs IVAL's -46.09%.

On 10-year performance, QMOM leads with 13.78% vs 7.85% for IVAL. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 13.78% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

IVAL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.44% for QMOM.

QMOM is categorized as Momentum, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.28% for QMOM and 0.39% for IVAL.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMOM и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор