Сравнение QMOM с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
QMOM и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QMOM и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMOM и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.55% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Доходность по периодам
С начала года, QMOM показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции QMOM превзошли акции GMOM по среднегодовой доходности: 12.39% против 7.24% соответственно.
QMOM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 12.39%
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMOM и GMOM
QMOM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
QMOM vs. GMOM — Ранг доходности на риск
QMOM
GMOM
Сравнение QMOM c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMOM | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.72 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.29 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.63 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 11.02 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMOM | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.72 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между QMOM и GMOM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMOM и GMOM
Дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GMOM в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок QMOM и GMOM
Максимальная просадка QMOM за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMOM и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMOM | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.13% | -25.03% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -9.57% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.00% | -19.16% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.13% | -25.03% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.70% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -7.89% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.52% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMOM и GMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что QMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMOM | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 5.92% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 11.87% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 15.81% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 14.50% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 12.76% | +13.52% |