Сравнение GMOM с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
GMOM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или ITOT.
Основные характеристики
| GMOM | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | 10.86% |
| Дох-ть за 1 год | 10.19% | 27.95% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 8.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | 14.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 11.94% |
| Макс. просадка | -25.03% | -55.21% |
| Current Drawdown | -7.34% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между GMOM и ITOT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и ITOT
С начала года, GMOM показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 10.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и ITOT
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMOM c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и ITOT
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности ITOT в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 3.09% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.30% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и ITOT
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и ITOT
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.