Сравнение GMOM с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
GMOM и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или ITOT.
Корреляция
Корреляция между GMOM и ITOT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и ITOT
Основные характеристики
GMOM:
0.56
ITOT:
1.77
GMOM:
0.86
ITOT:
2.37
GMOM:
1.11
ITOT:
1.33
GMOM:
0.50
ITOT:
2.72
GMOM:
2.94
ITOT:
10.87
GMOM:
2.84%
ITOT:
2.12%
GMOM:
15.06%
ITOT:
13.10%
GMOM:
-25.02%
ITOT:
-55.20%
GMOM:
-7.88%
ITOT:
-4.56%
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 3.52% против 12.70% соответственно.
GMOM
0.04%
-3.66%
-0.29%
7.72%
4.64%
3.52%
ITOT
-0.68%
-3.68%
4.75%
23.13%
13.25%
12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и ITOT
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и ITOT
GMOM
ITOT
Сравнение GMOM c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и ITOT
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности ITOT в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.15% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.24% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и ITOT
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и ITOT
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 4.44%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.