PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с GDMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%1.63%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий QMNNX и GDMA

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Доходность на риск

QMNNX vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.45

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.21

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.65

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

13.55

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

0.81

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.03

Корреляция

Корреляция между QMNNX и GDMA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и GDMA

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GDMA в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и GDMA

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-16.66%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-6.44%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-12.74%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-6.40%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-3.78%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.21%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и GDMA

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.68%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

9.89%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

12.13%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

9.43%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

10.82%

-2.59%