PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMNNX с GDMA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund N) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both funds - QMNNX is a Equity Market Neutral fund managed by AQR Funds, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Over the past 5 years, QMNNX returned 16.77%/yr vs 6.49%/yr for GDMA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QMNNX charges 5.28%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.27%.

QMNNX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.88%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.04%
1 год
3.16%
3 года*
19.34%
5 лет*
16.77%
10 лет*
6.01%

GDMA

1 день
-4.50%
1 месяц
-3.79%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.92%
3 года*
14.81%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMNNX и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-6.48%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%1.63%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.27%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between QMNNX and GDMA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.04

The correlation between QMNNX and GDMA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с QNZNXQMNNX с MMTM
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

QMNNX vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.80

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.30

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.32

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

9.10

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.80

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.66

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и GDMA

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMNNXGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-16.66%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-7.53%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.41%

-7.53%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-12.74%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-6.33%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-3.79%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.75%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и GDMA

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 2.85%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMNNXGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

7.78%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

11.12%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

13.94%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

9.88%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

11.10%

-2.80%

Сравнение комиссий QMNNX и GDMA

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и GDMA

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности GDMA в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.34%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Часто задаваемые вопросы

QMNNX and GDMA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (7.78%) compared to QMNNX (2.85%). In terms of maximum drawdown, QMNNX dropped -39.22% vs GDMA's -16.66%.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMNNX и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор