PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNNX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNNX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNNX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNNX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, QMNNX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции QMNNX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 6.07% против 4.43% соответственно.

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund N

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QMNNX и AQMIX

QMNNX берет комиссию в 5.28%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QMNNX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNNX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNNXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.16

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.71

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.92

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

11.52

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNNX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNNX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNNX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNNXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.94

1.10

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.41

+0.47

Корреляция

Корреляция между QMNNX и AQMIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNNX и AQMIX

Дивидендная доходность QMNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QMNNX и AQMIX

Максимальная просадка QMNNX за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNNX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNNXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.22%

-26.52%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.47%

-5.45%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-13.57%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-23.34%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.94%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-10.10%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.85%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNNX и AQMIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) составляет 1.36%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что QMNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNNXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.58%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

6.71%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

9.62%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

11.55%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.23%

10.36%

-2.13%